Vekten til en observasjon eller avledet størrelse er et uttrykk for vedkommende størrelses nøyaktighet, noe som vil påvirke den aktuelle observasjons innflytelse på resultatet av en beregning. Man skiller mellom to tilfeller. 1. Uavhengige størrelser (observasjoner) hvor vekten settes omvendt proporsjonal med kvadratet av størrelsens standardavvik: p = c/s2, der s er standardavviket og c er en vilkårlig konstant (se fordeling). 2. Avhengige (korrelerte) størrelser (observasjoner). I dette tilfelle uttrykkes vektene ved en kvadratisk matrise (vektsmatrise).