Robert F. Engle, amerikansk samfunnsøkonom, professor ved New Tork University, fikk Nobelprisen i økonomi 2003 for å ha utviklet en metode for å forutsi variasjon i økonomiske variabler. Metoden kalles autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) og kan f.eks. brukes til å vurdere risiko ved verdiepapirer. Engle delte prisen med Clive W. J. Granger.